В чем преимущества алготрейдинга
Алготрейдинг — автоматизированная торговля на бирже по заданному алгоритму. Специально созданная программа изучает рынок и позиции на нем по заложенным правилам анализа. Такие программы называют «торговыми роботами». Они сами открывают и закрывают сделки. Пользователю алготрейдинга нужно только подключить систему к терминалу и следить за работой.
В основе расчетов лежит теория вероятности, которая учитывает существующие модели и прогнозирует возможности повторения подобных условий в будущем. Прибыль от одной сделки может быть незначительной, но это компенсируется большим количеством операций.
Преимущества алгоритмической торговли:
- экономия времени инвестора;
- мгновенное проведение сделок;
- уменьшение транзакционных издержек;
- автоматизированные проверки рыночных условий;
- снижение количества ошибок из-за человеческого фактора.
Какие есть недостатки у алгоритмической торговли
Риск убыточных сделок
Если при создании робота заложить неправильный алгоритм, игра на бирже может привести к существенным денежным потерям.
Отсутствие гибкости
Рынок изменчив. Чтобы робот эффективно работал, важно постоянно вносить коррективы в алгоритмы. Иначе он может быстро перестать соответствовать текущей ситуации.
Сложность создания робота
При разработке алгоритмов нужно разбираться не только в программировании, но и в трейдинге. Это требует большого опыта от инвестора, либо больших затрат на покупку готового робота.
Какие бывают торговые роботы
По степени автоматизации
- Полуавтоматические. Программа анализирует рынок и предлагает выгодные варианты. Окончательное решение зависит от трейдера.
- Автоматические. Набор действий под разные рыночные ситуации закладывают в код на стадии алгоритмов. Робот самостоятельно совершает сделки, а трейдер лишь пополняет счет.
- Роботы с искусственным интеллектом. Самые передовые, они не только выбирают подходящие алгоритмы, но и создают стратегии. В основе — оценка объемных исторических данных.
По количеству сделок
- Низкочастотные — до 10 сделок в день. Сравнимо с игрой на бирже человека.
- Высокочастотные — количество сделок ежедневно может достигать нескольких десятков. Роботы покупают и продают позиции в течение долей секунды.
Как создать биржевого робота
Разработка алгоритма
Этап, на котором происходит конструирование торговой системы. Выбор алгоритмической базы разнообразен. Простейшие роботы предлагают торговые модели на основании уже известных индикаторов. Профессиональные используют анализ объемов, поток ордеров, смотрят в биржевой стакан.
Робот должен воплощать оптимальную стратегию торгов, которая подходит для инвестора. При выборе частоты торгов следует отталкиваться от капитала. Например, для розничного трейдера выгоднее, чтобы робот работал со скоростью живого человека. Так легче контролировать сделки и их результаты.
Бэктестинг
Для уточнения правил торговли потребуется несколько проверок и оптимизация параметров. Работоспособность системы анализируют на исторических данных. Это делают вручную или с помощью специальных тестеров. В результате получают полное техническое задание на создание робота.
Программирование робота
У трейдера есть выбор:
- приобрести готовую стороннюю разработку;
- заказать робота по собственному техническому заданию;
- создать его самостоятельно.
В готовые программы нельзя внести изменения, а разработка собственной идеи стоит дорого. Самостоятельное программирование требует времени и определенных навыков. При этом такая программа полностью реализует все задумки автора и может быть доработана в любой момент. В таком случае можно использовать API торговых площадок или создавать модули на встроенных языках программирования.
Повторное тестирование
На этом этапе проводят оптимизацию торгового робота, но уже в реальных условиях. Важно поставить ограничение по объему открываемых сделок. Если трейдера все устраивает, робота подключают к брокерскому счету.
Как обучиться алготрейдингу
Для торговли с помощью алгоритмов нужно иметь знания в сфере биржевой торговли и технического анализа. Получить теоретическую базу, а также изучить практические примеры помогут книги.
Льюис Майкл «Flash Boys. Высокочастотная революция на Уолл-стрит»
В первую неделю после издания было продано 130 000 экземпляров. Майкл Льюис делится с читателями тайными механизмами работы биржи. Из книги можно узнать, как действуют высокочастотные трейдеры, как они используют опережающие сделки и автоматические алгоритмы.
Пардо Роберт «Разработка, тестирование, оптимизация торговых систем для биржевого трейдера»
Автор раскрывает методики оптимизации и тестирования торговых систем, помогает оценить возможную прибыль и выявить скрытые риски стратегии. Книга позволяет понять, что даже без специальной подготовки и навыков программирования можно создать собственную торговую систему, которая будет успешна.
Тарп Ван К. «Трейдинг — ваш путь к финансовой свободе»
Книга научит самостоятельно разрабатывать торговые системы, которые соответствуют поставленным целям. Кроме того, в ней раскрываются психологические основы торговли и ключевые аспекты, которые понадобятся для успеха на биржевом рынке.
Янсен Стефан «Машинное обучение для алгоритмической торговли на финансовых рынках. Практикум»
Пособие знакомит читателей с основными принципами работы с данными и учит строить и тестировать алгоритмические модели с помощью Python-библиотек. Стефан Янсен рассказывает, что поможет достичь оптимальных результатов торговли. Книга заинтересует финансовых аналитиков и программистов.